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표제지

목차

Executive Summary 2

Ⅰ. 미국 지역은행 불안과 주가 하락 3

Ⅱ. 미국 은행산업의 취약성 4

1. 미실현손익 규모와 총자본 대비 비중 4

2. 예금 이탈과 자금 부족 9

3. 대출 포트폴리오 집중과 위험 시나리오 11

Ⅲ. 잠재 위험과 거시경제 영향 16

[표 1] 총자본 대비 미실현손익 비율에 따른 미국 은행 분포 8

[표 2] 매도가능증권 미실현손실과 대출 부실(가정)에 따른 미국 은행의 분포 14

[표 3] 미국 저축대부조합 위기 16

[그림 1] 미국 금융산업과 지역은행 주가지수 3

[그림 2] 미국 은행 주가 하락률 비교 3

[그림 3] 미국 지역은행의 2023년 2월 대비 6월 월평균 주가 변동률 3

[그림 4] 미국 은행의 증권매매손익, 매도가능증권과 만기보유증권의 미실현손익 5

[그림 5] 위험가중자산 대비 총자본 비율 6

[그림 6] 총자산 대비 총자본 비율 6

[그림 7] 2020년 이후 자산 항목별 증가율 6

[그림 8] 미실현손익 비율 분포 7

[그림 9] 총자본 대비 미실현손익 비율 분포 7

[그림 10] 예금자 보호 예금과 비보호 예금 증감 9

[그림 11] 예금과 차입 증감 9

[그림 12] 총예금 증가율에 따른 은행의 특성 10

[그림 13] 미국 중대형 은행(자산 100억 달러 이상)의 대출 포트폴리오 집중 현황 12

[그림 14] 미국 소형 은행(자산 100억 달러 미만)의 대출 포트폴리오 집중 현황 12

[그림 15] 대출 부실 가정 시 총자본 대비 손실 비율 13

[그림 16] 총자본 대비 대손충당금 및 순상각액 비율 15

[그림 17] 미국의 은행 실패 건수 15

[그림 18] 미국, 인플레이션과 기준금리 16

[그림 19] 미국, 주택가격지수와 증가율 18

[그림 20] 미국, 상업용 부동산 가격지수와 증가율 18

[그림 21] 연준의 중립금리와 기준금리 예측 19

[그림 22] 달러화의 실질실효환율 19