국회도서관 국가전략정보포털

표제지

목차

개관 8

금융안정 상황 15

Ⅰ. 신용시장 16

1. 신용 레버리지 16

2. 가계신용 18

3. 기업신용 22

Ⅱ. 자산시장 34

1. 채권시장 34

2. 주식시장 37

3. 부동산시장 39

Ⅲ. 금융기관 43

1. 은행 43

2. 비은행금융기관 47

3. 상호연계성 50

Ⅳ. 자본유출입 60

복원력 67

Ⅰ. 금융기관 68

1. 은행 68

2. 비은행금융기관 72

Ⅱ. 대외지급능력 82

Ⅲ. 금융시장인프라 85

종합평가 88

주요 현안 분석 100

Ⅰ. 주택시장 관련 주요 금융안정 리스크 점검 101

1. 검토 배경 101

2. 주택가격 하락 관련 리스크 101

3. 미분양 누증 관련 리스크 104

4. 주택보증 건전성 관련 리스크 108

5. 시사점 109

참고문헌 110

Ⅱ. 비은행예금취급기관의 잠재리스크 점검 111

1. 검토 배경 111

2. 비은행예금취급기관 현황 111

3. 잠재리스크 및 대응 여력 112

4. 종합평가 및 시사점 120

참고문헌 121

Ⅲ. 기업 부문 잠재 신용리스크 점검 및 국내은행 스트레스 테스트 122

1. 검토 배경 122

2. 기업 부문 잠재 신용리스크 점검 122

3. 국내은행 스트레스 테스트 127

4. 시사점 130

참고문헌 131

[부록] 132

1. 그림 및 통계표 133

2. 부문별 담당 부서 및 집필자 139

금융안정 상황 138

표 Ⅲ-1. 금융업권 간 업권별 상호거래 규모 51

표 Ⅲ-2. 금융업권 간 상품별 상호거래 규모 51

복원력 138

표 Ⅰ-1. 일반은행 NSFR 71

표 Ⅲ-1. 기준시한 이후 증권결제 비중 86

주요 현안 분석 138

표 Ⅰ-1. 스트레스 테스트 시나리오 107

표 Ⅱ-1. 대상기관별 상호거래 규모 116

표 Ⅱ-2. 상품별 상호거래 규모 116

표 Ⅱ-3. 저축은행 그룹별 수신 편중도 119

표 Ⅱ-4. 중앙회 자산 운용 비중 119

표 Ⅱ-5. 예금 인출 시나리오 120

표 Ⅲ-1. 은행 잠재 신용손실 추정 결과 129

표 Ⅲ-2. 스트레스 테스트 시나리오 129

금융안정 상황 133

그림 Ⅰ-1. 신용시장 상황 변화 지도 16

그림 Ⅰ-2. 민간신용/명목GDP 비율 16

그림 Ⅰ-3. 부문별 신용 레버리지 및 신용 증가율 17

그림 Ⅰ-4. 부문별 민간신용/명목GDP 비율 및 갭 17

그림 Ⅰ-5. 가계신용 18

그림 Ⅰ-6. 가계대출 대출유형별 변동 18

그림 Ⅰ-7. 금융업권별 가계대출 변동 19

그림 Ⅰ-8. 처분가능소득 대비 가계부채 비율 19

그림 Ⅰ-9. 금융자산 대비 금융부채 비율 20

그림 Ⅰ-10. 취약차주 비중 20

그림 Ⅰ-11. 신용도 및 소득수준별 가계대출 구성비 21

그림 Ⅰ-12. 은행 및 비은행금융기관 가계대출 연체율 21

그림 Ⅰ-13. 금융기관 기업대출 22

그림 Ⅰ-14. 기업규모별 기업대출 23

그림 Ⅰ-15. 주요 업종별 금융기관 기업대출 증가율 23

그림 Ⅰ-16. 은행 및 비은행금융기관 기업대출 연체율 23

그림 Ⅰ-17. 기업의 직접금융시장 조달 동향 24

그림 Ⅰ-18. 기업규모별 부채비율 24

그림 Ⅰ-19. 기업규모별 매출액 증가율 및 매출액영업이익률 25

그림 Ⅰ-20. 기업규모별 이자보상배율 25

그림 Ⅱ-1. 자산시장 상황 변화 지도 34

그림 Ⅱ-2. 국고채 및 미국 국채 금리 35

그림 Ⅱ-3. 기준금리 및 국고채 금리 35

그림 Ⅱ-4. 회사채 신용스프레드 및 신용등급 간 스프레드 36

그림 Ⅱ-5. 회사채 순발행 36

그림 Ⅱ-6. 회사채 등급별 수요예측참여율 36

그림 Ⅱ-7. 코스피 및 글로벌 주가 37

그림 Ⅱ-8. 주가 변동성 지수 37

그림 Ⅱ-9. PER 및 PBR 38

그림 Ⅱ-10. 주요국의 PER 및 PBR 38

그림 Ⅱ-11. 주식 리스크 프리미엄 38

그림 Ⅱ-12. 주택매매가격 추이 및 상승률 39

그림 Ⅱ-13. 가격소득비율 및 가격임대료비율 39

그림 Ⅱ-14. 월별 주택매매거래량 40

그림 Ⅱ-15. 주택전월세가격 상승률 40

그림 Ⅱ-16. 월별 주택전월세거래량 41

그림 Ⅱ-17. 아파트 입주 및 분양 물량 41

그림 Ⅱ-18. 상업용부동산 임대가격지수 및 공실률 42

그림 Ⅱ-19. 상업용부동산 자본수익률 및 거래량 42

그림 Ⅲ-1. 금융기관 건전성 상황 변화 지도 43

그림 Ⅲ-2. 일반은행 총자산 규모 43

그림 Ⅲ-3. 일반은행 대출 증감 규모 및 대출 증가율 44

그림 Ⅲ-4. 부실채권 발생ㆍ정리 실적 및 고정이하여신비율 45

그림 Ⅲ-5. 일반은행 차주별 고정이하여신비율 45

그림 Ⅲ-6. 일반은행 주요 업종 고정이하여신비율 45

그림 Ⅲ-7. 일반은행 수익성 46

그림 Ⅲ-8. 일반은행 당기순이익 구성요소 46

그림 Ⅲ-9. 비은행금융기관 총자산 규모 및 증가율 47

그림 Ⅲ-10. 비은행금융기관 업권별 총자산증가율 48

그림 Ⅲ-11. 비은행금융기관 고정이하여신비율 48

그림 Ⅲ-12. 비은행금융기관 총자산순이익률(ROA) 49

그림 Ⅲ-13. 비은행금융기관 당기순이익 49

그림 Ⅲ-14. 금융기관ㆍ업권 간 상호거래 현황 50

그림 Ⅲ-15. 금융업권 간 상호연계 구조 50

그림 Ⅲ-16. 금융업권 간 상호거래 관련 부실전염 및 집중도 리스크 51

그림 Ⅳ-1. 외국인 증권투자자금 증감 60

그림 Ⅳ-2. 차익거래자금 유출입 60

그림 Ⅳ-3. 외국인 주식투자자금의 투자주체별 증감 61

그림 Ⅳ-4. 외국인 채권투자자금의 투자주체별 증감 61

그림 Ⅳ-5. 거주자 해외증권투자 증감 62

그림 Ⅳ-6. 거주자 해외 주식투자자금의 투자주체별 증감 62

그림 Ⅳ-7. 거주자 해외 채권투자자금의 투자주체별 증감 62

복원력 135

그림 Ⅰ-1. 금융기관 복원력 지표 변화 지도 68

그림 Ⅰ-2. 일반은행 바젤Ⅲ 기준 자본비율 및 대손충당금적립비율 69

그림 Ⅰ-3. 자기자본비율 변동 요인 69

그림 Ⅰ-4. 일반은행 레버리지비율 69

그림 Ⅰ-5. 일반은행 유동성커버리지비율(LCR) 70

그림 Ⅰ-6. 일반은행 외화 LCR 70

그림 Ⅰ-7. 대외 외화차입 장ㆍ단기 가산금리 71

그림 Ⅰ-8. 일반은행 CDS 프리미엄 71

그림 Ⅰ-9. 보험회사 위험기준 자기자본비율 72

그림 Ⅰ-10. 상호금융조합 및 저축은행 복원력 지표 72

그림 Ⅰ-11. 여신전문금융회사 복원력 지표 73

그림 Ⅰ-12. 증권회사 복원력 지표 73

그림 Ⅱ-1. 대외지급능력 지표 변화 지도 82

그림 Ⅱ-2. 순대외채권 82

그림 Ⅱ-3. 부문별 대외채권 증감 83

그림 Ⅱ-4. 부문별 대외채무 증감 83

그림 Ⅱ-5. 단기 대외 채무ㆍ채권 비중 83

그림 Ⅱ-6. 외환보유액 규모 및 증감액 84

그림 Ⅱ-7. 외환보유액 대비 단기외채 비율 84

그림 Ⅱ-8. 외환보유액 구성 84

그림 Ⅲ-1. 한은금융망 관련 리스크 지표 85

그림 Ⅲ-2. 한은금융망 운영시간 연장 현황 85

그림 Ⅲ-3. 순이체한도 소진율 86

그림 Ⅲ-4. 분리결제 비중 87

그림 Ⅲ-5. CLS시스템 이용 금액 및 비중 87

주요 현안 분석 136

그림 Ⅰ-1. 가계 자산 구성 및 고위험가구 비중 변화 101

그림 Ⅰ-2. 규모별 전세 가격 및 거래 동향 102

그림 Ⅰ-3. 향후 전세보증금 반환부담 규모 103

그림 Ⅰ-4. 전세가격 하락폭에 따른 보증금 반환 가능 여부별 가구 비중 103

그림 Ⅰ-5. 최근 미분양 동향 104

그림 Ⅰ-6. 초기 분양률 및 분양물량 소진율 추이 104

그림 Ⅰ-7. 준공물량 소진율 105

그림 Ⅰ-8. 건설사 미분양주택 관련 재고 및 미수금 106

그림 Ⅰ-9. 미분양주택 및 건설사 재무건전성 추이 106

그림 Ⅰ-10. 건설업 부실위험기업 비중 106

그림 Ⅰ-11. 부동산PF 대출 건전성 지표 추이 107

그림 Ⅰ-12. 부동산PF 대출 부실이 금융시스템에 미치는 영향 107

그림 Ⅰ-13. 공적보증 잔액 추이 108

그림 Ⅰ-14. 종류별 부동산 관련 공적보증 잔액 추이 109

그림 Ⅰ-15. 부동산 관련 보증의 건전성 추이 109

그림 Ⅱ-1. 비은행예금취급기관 자산 규모 111

그림 Ⅱ-2. 업권별 자금조달ㆍ자산운용 현황 112

그림 Ⅱ-3. 부동산ㆍ건설업 대출 규모 추이 112

그림 Ⅱ-4. 업권별 연체율 추이 113

그림 Ⅱ-5. 부동산PF 관련 대출 규모 및 연체율 추이 113

그림 Ⅱ-6. 취약차주 연령별 대출 규모 추이 114

그림 Ⅱ-7. 신용대출 건전성 및 증가율 추이 114

그림 Ⅱ-8. 유가증권 보유 규모 및 평가손익 추이 115

그림 Ⅱ-9. 시나리오별 자기자본비율 변동 116

그림 Ⅱ-10. 비은행예금취급기관의 전이지수 117

그림 Ⅱ-11. 비대면 수신 규모 및 비중 추이 118

그림 Ⅱ-12. 경로별 수신 증가 속도 118

그림 Ⅱ-13. 예금종류 및 규모별 추이 119

그림 Ⅱ-14. 유동성 지원 여력 평가 결과 120

그림 Ⅲ-1. 분석 개요 122

그림 Ⅲ-2. 은행의 기업여신 건전성 비율 123

그림 Ⅲ-3. 주요국의 기업 파산 현황 123

그림 Ⅲ-4. 평균 가산금리 계산시 장ㆍ단기 산정 기간 124

그림 Ⅲ-5. 가산금리 갭 추정결과 125

그림 Ⅲ-6. 기업규모별 가산금리 갭 추정결과 126

그림 Ⅲ-7. 수혜 기업의 가산금리 갭 126

그림 Ⅲ-8. 기업규모별 취약기업 여신 비중 변화 127

그림 Ⅲ-9. 잠재위험 반영 취약기업 여신 비중 추이 127

그림 Ⅲ-10. 스트레스 테스트 시나리오 충격 반응 경로 129

그림 Ⅲ-11. 시나리오별 스트레스 테스트 결과 130

참고 1. 최근 가계대출 연체율 상황 점검 26

참고 2. 자영업자 부채의 취약요인 및 연체가능성 점검 30

참고 3. 인터넷전문은행의 경영 현황 평가 및 시사점 52

참고 4. 신 회계기준 도입이 보험회사 재무현황에 미치는 영향 및 평가 56

참고 5. 최근의 글로벌 은행 불안이 달러화 자금 흐름에 미친 영향 63

참고 6. 바젤Ⅲ 규제체계 하의 주요국 완충자본제도 운용사례 및 시사점 74

참고 7. 국내 금융기관의 자본성증권 발행 현황 및 잠재리스크 점검 78

참고 8. SVBㆍCS 사태의 주요 내용과 정책당국 대응 사례 및 시사점 93

참고 9. 수출산업 내재 탄소배출량 현황 및 기업 취약요인 97